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外汇如何设置头寸管理

时间:2019-08-30 17:28 来源:网络整理 编辑:采集侠

核心提示

一、什么是头寸管理? 银行结售汇综合头寸是指外汇指定银行持有的因钱与外币间买卖构成的外汇头寸,由银行办理契合外汇管理规则的对客户结售汇业务、本身结售汇业务和参与银...

一、什么是头寸管理?

银行结售汇综合头寸是指外汇指定银行持有的因钱与外币间买卖构成的外汇头寸,由银行办理契合外汇管理规则的对客户结售汇业务、本身结售汇业务和参与银行间外汇市场买卖所构成。

综合头寸是与周转头寸相对称的,综合头寸是指将对客户、对身身结售汇业务和银行间外汇市场买卖构成的头寸合计。

这里的头寸是指,结售汇差额,关于银行来说,就是其一天内买入外汇与卖出外汇的差额。综合头寸就是指银行对客户买卖外汇和本身结售汇、银行间买卖外汇差额的合计。

二、如何进行头寸管理

我设置头寸的前提是,我从不会让任何一场交易的亏损超过1%。如果我的账户有100,000美元,那我在一场交易中不会亏损超过1,000美元。要知道自己的止损水平,首先就要设想这场交易亏损时你能接受的水平,然后以此设置自己的头寸大小。

如果交易的建仓价是105美元,止损价格为100美元,那么你可以在触及100美元止损价前交易200股。200*105美元=21,000美元,这就是你200股交易的头寸,约占你所有交易资金的20%,潜在止损幅度为5%,这即意味着是你总交易资金的1%。

1.总交易资金20%的头寸,加上5%的潜在止损幅度,即总资金的1%。

2.总资金10%的头寸,加上10%的潜在止损幅度,即总资金的1%。

3.总资金5%的头寸,加上20%的潜在止损幅度,即总资金的1%。

平均真实波幅(ATR)可以让你了解每日价格波动区间,并根据你的时间框和股票波动情况来帮助设置头寸。如果你建仓价是105美元,止损价是100美元,那么ATR就是1美元,5天波动时间可以用来进行止损。

从自己的止损水平和市场波动来进行头寸设置。你对止损的空间要求就决定了你的头寸设置大小。

假设你交易失败时只会冒着1%的亏损风险,那么每一场交易就仅仅是接下来100场中微不足道的一场,你的情绪受到的干扰就会很小。即使遭遇了一连串的失败,你依然有机会存活下来,并寻找其它成功的机会。

三、头寸管理的小技巧

1、八成获利规律

在期货买卖过程中,帐面呈现盈利时,只要将头寸平仓获利才干真下成为理想的利润。常说只须八成获利,当帐面利润到达本人估计的七、八成时,应该获利退出来,剩下的二、三成就只当是送给他人了,做期货需求这种沉着、大度和潇洒的态度,这是没问题的。假如坚持这样做,也是防止顽固,培育随行就行习气的好方法。况且明天的市场会如何是谁也不晓得的,假如不及时平仓,市场很可能疾速向着与本人的头寸不利的方向大幅度变动,以至会抵达或是远远超越持有头寸的价位,那时的后悔心情是一方难尽的,但已是无济于事。

2、犹疑时获利平仓一半

在持有头寸呈现帐面盈利,而不知能否该获利出来时,能够立刻将持有头寸的一半平仓获利,留一半在市场。这样当市场愈加上海或是越发下跌时,都不至懊悔。

3、坐失良机

由于单纯的得寸进尺,我行我素,或是使卖空头寸错过在低价位获利平仓出来的时机,或是使买空头寸错过在高价平仓出来的时机,从而丢掉了难得的应得收入。投机家中失败者大多数都是由于坐失良机。

市场的动摇范围越大,在越接近峰顶或谷底左近时的价钱变化就越剧烈,为了取得最大的利润,得到最后价钱变化最剧烈时的理想价钱,或是由于以前预测很准而忘乎所以,把“八成须获利”“两种懊悔”等古来警句的指教都抛在了一边,这种自觉在市场买卖的投机都越多,坐失良机的现象也就越多。

4、设止损点和获利点

所谓设止损点就是中止损失,把亏损控制在最小。在入时设好亏损抵达几时就退出来。或是当价钱向着本人的头寸亏增加的方向变动时,到某一个价位就自动退出来,这种作法的最大益处就是能够防止一失足成千古恨的状况发作,可以保管实力。止损是控制风险的珍贵手腕,但应特别留意以下三点。①假如止损点的价钱设的不实在际,在上升市场的暂时调整或降落市场的暂时反弹时执行了止损,那就比拟惨了。②可能会有许多人在同一个价位设了止损,由于这些大量的止损单,市场有时会更剧烈地暴跌暴露。③一旦肯定了止损点的价位,就不应该再恣意变卦。